シストレ24 フルオート 設定要点1:利益の本質を見極めましょう

本記事では、私が、不況時にも安定な収入源とし期待し、「宝の山」が眠っていると考える、シストレ24 フルオートを自分で作成する際のポイントを、実例を使用し説明します。

過去記事1:不況時の安定収入目指し、シストレ24 フルオート 検討してます!

過去記事2:シストレ24 フルオート、私が「宝の山」だと思う理由

 

インヴァスト証券

シストレ24 フルオートはインヴァスト証券のFX自動売買サービスです。

さて、お待たせしました。

皆様、フルオート作成の準備は宜しいでしょうか?

(今回の記事は前書きなしで始めますので、初見の方は過去記事等 ご参照お願いします)

今回の、フルオート作成のもととして、シストレ24に掲載されている「俺のフルオート」発のフルオート設定“ふるふるフルルートさん”を使用します。

“ふるふるフルルートさん”は2016年12月頃開催された第一回「俺のフルオート」イベントで、年間順位22位となったフルオート設定です。

“ふるふるフルルートさん”を選んだ理由・・・特にありません。しいてあげれば、フルオートの稼働以来の順位で、上位から見て、何となく選んだフルオートです。(開発者様ごめんなさい)

“ふるふるフルルートさん”のフルオート設定は以下となります。

稼働以来の実現損益が上位2位のストラテジーを1週間に1度 入れ替えする設定です。

通貨ペアでまず絞ってますね。

ステータスでは、何にも絞っていません。

詳細設定に目を移してみます。

詳細設定期間は3ヶ月となっています。

過去3ヶ月間推奨証拠金45万円未満で、取引回数が20回以上のストラテジーに絞っています。

通貨ペア以外、パッと見て、ほとんど絞っていない、シンプルなフルオート設定と言えます。

私は、“ふるふるフルルートさん”を今回、ご紹介の素材にしようとしたとき、第一回「俺のフルオート」からの生き残りとは知りませんでした。

第一回「俺のフルオート」で年間1位になった“マコスケ”、そして、シンプルなフルオート設定で、とても評判の良かった“best invast label_2016”が、既に、シストレ24からの掲載から外れていることは、以前の記事で指摘した通りです。

過去記事3:必ずご参照を!フルオート開始時の、大事な注意点あります!

“ふるふるフルルートさん”と“マコスケ”や“best invast label_2016”との違いは・・・・

通貨ペアを絞っているか絞っていないかがまず挙げられると思います。

だったら、通貨ペアを絞った方がいいのか!!

・・・と結論付けるのは、ちょっと待ってください!

通貨ペアは、数値化して考えにくいのです。

過去の通貨ペアの変動の仕方(ボラティリティ、volatility)や通貨の偏り(IMFポジション)等々、数値化出来る候補はあるのですが、フルオート設定のシュミュレーションとは、連動している基準がある訳でなく、データ取りは困難を極めるはずです。

相場の勉強をし、自らも売り買いの判断が出来る、上級者なら、感覚で選べると思いますが、正直、その位のレベルなら、フルオートを利用するメリットは薄くなるのではないかと思います。

ですので、長期的な視野にたって、通貨ペアは絞るの止めましょう!

ついでに、複数のストラテジーを選ぶ際は、別々の通貨ペアが選ばれるように、通貨ペア分散にチェックを付けるのも、作成時、出来ればして欲しいポイントとなります。

じゃあ、通貨ペア絞っていた“ふるふるフルルートさん”のフルオート設定の有利な点なくなるんじゃないのか?・・・って、思うかもしれません。

ですが、実は、“ふるふるフルルートさん”のフルオート設定では、利益が出る本質は、通貨ペアではないのでは?というのが、現段階の私の考えです。(最終的な結論は、今後の結果次第です)

こちらについては後でもう一度触れますので、通貨ペアの話は一度お終いにします。

もう一つ、俺のフルオート発のフルオートを利用し、貴方独自のフルオートを作成する際に大事な注意点があります。

俺のフルオートで上位になるフルオートは必ず、推奨証拠金の合計が運用資金のぎりぎり下になるような設定となっています。

資金効率を最も良くし、上位入賞を狙うためです。

しかし、そのようなギリギリの設定での運用は、少しの損失が起きても、すぐ強制決済及び稼働停止が起こってしまうリスクを抱えることとなり、ある程度の損失を許容しつつ、運用を続ける選択型シストレでは、現実的な運用とは言えないと考えます。

“ふるふるフルルートさん”では、

運用資金:120万円に対し、ストラテジー数:2つ採用で、取引額:2万通貨単位(=20K)

推奨証拠金は45万円未満になるように制限が加えられています。

 

ですが、実際は 各ストラテジーの推奨証拠金×2〔万通貨単位〕の合計 が運用資金の120万円を超えた場合、上位2番目のストラテジーは実際の2番目のストラテジーではなく、更に下位のストラテジーが選択されます。

つまり、推奨証拠金は45万円未満になるような制限以外にも、隠れた制限がついています。

私は、推奨証拠金で制限をかけるフルオート設定は、今後の相場次第では機能しなくなるのではないかと思っています。

何故かと言うと、円安になれば、ストラテジーの成績に関係なく、推奨証拠金はより多く必要になるからです!

円安になったら、本来は選ばれるはずの優位性のあるストラテジーが選ばれなくなり、下位のストラテジーが選ばれていくことになります。

今はまだ、私の仮説でしかないですが、今後、1 USドル=130円とか極端な円安状態になったとき、シストレ24掲載の、推奨証拠金制限のあるフルオートの成績がどうなるかで分かります。

 

という訳で、実際の運用はさておき、フルオート設定を作成したり、データ取りの段階では、証拠金制限で引っかからないようなフルオートで考えます。

実際の運用では、取引額は、今回説明の1/4の5千通貨単位(5K)まで落とせます。

もし、実際の運用で、円安になり、足りなくなりそうなら、追加資金を入れましょう。円安になるときは、(日本の場合は一般的に)景気がいいときですので、資金に余裕はあるはずです。

では、6ヶ月の過去シュミュレーションに、これまでの変更反映させてみましょう。

まず、“ふるふるフルルートさん”の6ヶ月の過去シュミュレーションです。

*フルオート選択画面とシュミュレーション結果には、差異があります。これは、決済日(クローズ時間)基準での過去6ヶ月間なのか、新規注文日(オープン時間)基準の過去6ヶ月間なのかの違いです。

 

運用資金を120万円ではなく、300万円とします。

そして、推奨証拠金の制限もなくしちゃいます。

 

通貨ペアの制限もなくし通貨ペアは分散します。

*通貨ペア分散あるなしの比較は続きの記事で行います。

 

あれれ?これだけで、もとの“ふるふるフルルートさん”よりもシュミュレーション結果は良くなりましたね。

変更前 証拠金

制限撤廃

通貨ペア

制限撤廃

損益

(万円)

15.5 22.2 29.9

でも、ここまでは、基本なのです。

基本なのに、成績が向上したということは、実は、通貨ペアや推奨証拠金の制限は“ふるふるフルルートさん”での利益が出る本質じゃなかったとも考えられます。

じゃあ、“ふるふるフルルートさん”では、利益が出る本質は、何だったのか?

 

 

私は、過去3ヶ月間で20回以上取引したストラテジーを選択する、という、取引回数制限が、“ふるふるフルルートさん”では、利益が出る本質だと思います!

過去3ヶ月間で20回以上取引したストラテジーというのは、ある程度、活発に取引しているストラテジーです。

“一発”や“高勝率”のステータスを持つストラテジーにありがちなパターンなのですが、価格が動かないレンジ相場になった場合、含み損になっても、利益が出るまで、耐えるストラテジーも存在します。(損失が出る時は、耐えた分、大きな損失が出ます。)

このような含み損になっても、耐えるストラテジーだと、取引回数は激減します。

取引回数が減ったストラテジーは必ずしも相場が読めている訳ではなく、大きな損失額を出すリスクを背負うこととなり、調子がいいストラテジーとは言えません。

 

つまり、取引回数がストラテジーの調子の良さをはかるパラメータになっていると推察出来ます。

 

この仮説を踏まえ、今回は取引回数を色々いじってみましょう!

 

<取引回数:15回~>

<取引回数:26回~>

取引回数制限を多くすると、シュミュレーション結果が向上しますね。

では、もっと見てみましょう。

以下の図は取引回数を変えたときの、損益の推移です。

取引回数:27~30回でほぼ変わらなくなり、29回で最大の損益となっています。

<取引回数:29回~>

 

ここまでまとめると・・・

変更前 証拠金

制限撤廃

通貨ペア

制限撤廃

取引回数

29回~

損益

(万円)

15.5 22.2 29.9 55.3

 

大分、成績が良くなりました。

インヴァスト証券

でも、ここで終わりじゃないのです。

 

次回記事に続きます。お楽しみに!

続きの記事→シストレ24 フルオート 設定要点2:木だけでなく森も見ましょう

 

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  5. […] (参考) フルオート作成したときの記事:シストレ24 フルオート 設定要点1:利益の本質を見極めましょう […]

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